Примеры торговых ситуаций

Самое сложное в трейдинге. 3 вещи

Почему изначально нам не говорят про самое трудное, в трейдинге?
Ведь важно же сразу знать над чем нужно работать.

С чего начинается путь трейдера.

С того что человек приходит денег заработать. #ошибкавека 
Я уже говорил что прежде чем юрист начинает решать юридические вопросы, он учится, получает практику, и только потом берётся за дела.
А в трейдинге, человек сразу закидывает деньги. Думает: куплю дешевле — продам дороже, и буду ездить на Ламбо. #рукалицо

Однако, есть же люди которые реально делают деньги на рынке. И есть такие которые делают их практически сразу. Однако таких единицы, и вопреки расхожему мнению, они всё же получают определенные знания. Вводные. Или догадываются самостоятельно. Ведь всё очень просто. И у тебя получится. Ты только думай в правильном направлении и задавай себе наводящие вопросы.

Начнём с нескольких подсказок:

Вход

Многие спрашивают себя и остальных: как лучше войти в позицию?
Наверно вы хотите спросить, как прибыльнее войти в позицию, что бы максимально выгодно, что бы максимально на минимуме.

Как бы ты выгодно не зашёл, стоп-лосс всегда будет по более выгодной цене. #жиза

По фактам: ответь себе

  1. Сколько у тебя денег?
  2. Сколько участников на рынке?
  3. Сколько у них денег?
  4. Как происходит сделка?
  5. Почему самые большие объемы в центре свечи и в середине диапазона?
  6. Тебе лучше повыгоднее зайти или побольше купить?

Ответил? Если нет, то вернись и ответь. Потому что это очень важно для твоего будущего развития.

Ответ крупного управляющего:

  1. От 1 млн до 150 млн долларов
  2. Сотни тысяч
  3. Сотни миллионов
  4. Лимитный участник удовлетворяет маркет ордер
  5. Потому что больше участников совершают сделки в «балансе», когда никто не знает куда пойдёт цена.
  6. Что значит побольше? Капитал в управлении больше чем сумма всего стакана, мне хоть бы просто позицию набрать.

Ваши ответы сходятся?

Вероятно не очень, если у вас небольшая сумма в управлении. Особенно последний пункт.

Механика лонговой позции:
Когда мы покупаем, то “толкаем” цену вверх (ведь исполняем ASK ордера). Наши стоп ордера, по которым мы будем сбрасывать нашу позицию в рынок, “толкают” цену вниз (ведь появяются в ASK ордерах). И стоп и тейк.

  • А скажи, Управляющий, а ты видишь “уровни поддержки” на графике?
  • Те которые рисуют люди? Ха. А как нарисованная линия влияет на цену? Это же всего лишь линия, которая нарисована на графике, это не ордер в стакане. Однако я слежу за многими кто их рисует, что бы понимать где могут быть стопы.
  • А когда ты заходишь в какой то актив, то ты же можешь подвинуть цену вниз и вверх?
  • Могу, только мне это не выгодно. Лучше что бы кто то это вместо меня сделал, а я уже подберу их объем что бы добрать свою позицию.
  • Значит ты можешь специально толкнуть цену вниз, что бы собрать мой стоп.
  • Теоретически да. Но это нам не выгодно, потому к такому мы прибегаем редко.
  • А как вы это делаете?
  • Или переносим наши Bid ордера ниже, и цена опускается под своим “весом” (так дешевле всего), ведь продавцы всегда есть. И нетерпеливых тоже очень много. Или мы можем частью уже накопленного объема продать по рынку, предварительно посчитав сколько нам надо продать, что бы в итоге не оказаться в минусе. И еще нам надо быть чётко уверенными что под каким то “уровнем”, локалным лоу, есть стоп ордера, и что нам там по-любому продадут, потому что стоп ордера видят только биржи. А биржи не делятся такими данными. И для любого кто намеренно продавливает цену, для “выноса” лонгистов — это лотерея. Однако мы просто так в монету не входим, нам нужно время, что бы понять, сколько еще крупных игроков находится в ней, и находится ли вообще.
  • Так как же нам входить в сделку? Да так, что бы нас не вынесли.
Снос стопов

На графике BAS выделены участки (2 зелёные линии), где покупатели начали перевешивать продавцов. Эти же участки отмечены и на кластерном графике.

На кластерном графике, двумя красными зонами выделены “зоны проторговки”, под и над которыми люди обычно рисуют линии “поддержки и сопротивления”. В этом диапазоне, между “зонами” обычно трейдеры выставляют защитные стоп ордера. Которые трейдеры выставляли при заходе в покупки с 19.02 по 23.02 (между зелёными линиями).

Как вы видите стопы были успешно снесены, и стрелочками обозначено где были стоп ордера. Хотя и без них всё хорошо видно (2 горбика в свече).

Желтым прямоугольником выделена зона разгрузки. Фиксация прибыли “сильными” деньгами.

На крипто рынке, не так уже и много ликвидности, и по сути вас могут вынести в любых случаях. Однако лучше заходить там где есть явное скопление лимитных ордеров. И чем больше тиков скопилось в той зоне (в свече, кластерный график), тем лучше.

Пример накопления, с поддержкой лимитных ордеров

На примере выше есть две зоны накопления объема и удержания цены, за счёт большого скопления лимитных покупателей. Зона I более “объемная”, и по торговому объему, и по количеству лимитных ордеров.

Зона II менее “объемная”, по торговому объему, изза меньшего количества продавцов, как лимитных так и рыночных. Однако лимитных покупателей не мало как и в I зоне.

В зоне I торгового объема больше изза большего количества лимитных продавцов.

Так же нужно помнить, что если цена ходит в «коридоре», то этот «коридор» видят все. Значит ваши стопы, теоретически понятны, и если крупному игроку нужно будет их собрать, что бы добрать объем, вас выбьют из вашей позиции.

Только не спешите кричать: «я так и знал, что рынок всегда идёт против меня».

По одной просто причине, если вас выбило, значит “сильные” деньги собирают позицию, а вы просто рано зашли или поставили короткий стоп.

Помните: рынок это 2 фазы — накопление и распределение. Сначала объём накапливают потом распределяют. Сначала мы ходим в боковике, потом рост, и распределение. Это видно на любом кластерном графике или при помощи профиля объема (рынка).

Удержание

Вторая стадия и новые переживания, абсолютно не такие как при входе.
Открыв позциию вам хочется сразу получить профит, что бы не сидеть долго в сделке.
Часто ли такое (быстрый рост) бывает?
Ответим так: периодически.

Для кого быстрый рост хорошо? 
Для разной мелкости спекулянтов. Для чудо скальперских ботов. Для сигнальных каналов.

Почему?
Потому что большая часть людей очень жадные, и им надо здесь и сейчас, быстро и много.
А другие пользуясь наивностью первых, безрисково зарабатывают на этом.

Например: продажа VIP сигналов, закрытые группы, памп каналы

Для кого такое плохо? 
Для крупных денег. Потому что им нужно набрать позицию. Они ведь тоже ради прибыли на рынке.

Удержание позиции — это процесс не из лёгких, для тех кто думает о быстрых деньгах.

“Сильные” деньги удерживают позицию, до тех пор пока сила покупателей не начнёт спадать. Попутно, по ходу движения, разгружаясь частями. Потому что такой участник, который долго набирал позицию, очевидно и скидывать её будет долго.

Это всё видно на кластерном графике и по стакану. Но видно не в виде разового, резкого, крупного “вброса”, а засчёт изменения динамики.

“Даже если вы очень талантливы и прилагаете большие усилия, для некоторых результатов просто требуется время: вы не получите ребенка через месяц, даже если заставите забеременеть девять женщин.” Уоррен Баффет

Пример длительного удержания позиции и попутной разгрузки

На примере выше мы видим три зоны, в каждой из них было “объемное” накопление, с большим количеством лимитных ордеров. Так как ликвидность очень высокая, выделить конкретную зону выхода — сложно, однако между второй и третей зоной, при восходящем движении есть свечи в которых объема больше чем в остальных.

Выход

Боль большинства. Где же тот хай на котором нужно сбросить?
Как же понять что это хай и что выше не будет?

“Разделительная линия между инвестициями и спекуляциями, которая никогда не бывает четкой, становится еще более расплывчатой, когда все участники рынка находятся на пике триумфа. Ничто так хорошо не успокаивает рациональную мысль, как большие дозы легких денег. После того как такое происходит, многие начинают вести себя, как Золушка на балу. Они понимают, что большая часть бала уже позади, но продолжают спекулировать на дорогостоящих акциях компаний, забывая о вероятности того, что скоро все превратится в тыкву и мышей. Они не хотят пропустить ни секунды этого праздника. Опьяненные надеждой участники планируют уйти с бала за несколько секунд до полуночи. Однако есть одна проблема: они танцуют в зале, где у часов нет стрелок”. Уоррен Баффет

Как мы помним, диапазон поддержки/сопротивления это скопление лимитных ордеров. Которые цене “сложно” преодолеть. Мы никогда не знаем сколько еще у маркет покупателей/продавцов в запасе средств, что бы однонаправленно двигать цену, однако у нас есть косвенные подтверждения того, что следует покидать позицию.

В первую очередь вспоминаем как крупный игрок набирал позицию. Долго и в “пиле/канале/проторговке”. Разгружаться он тоже будет долго. Его лимиты, которые “удерживали” цену внизу, с такой же легкостью будут удерживать её вверху.

Однако порой спроса больше чем предложения, и образуются очень длинные движения вверх, которые потом “легко” падают до ближайших лимитных покупателей.

Зоны выхода

 

Обратите внимание на три зоны на графике.

II зона — “хай на хайпе”. Вершина образовалась в следствие высокого спроса маркет покупателей, и практически полное отсутствие лимитных продавцов. Основные деньги вышли из рынка намного ниже.

III зона — остановка движения лимитными продавцами. Которых после предыдущих двух пиков и затяжного снижения, скопилось достаточно много.

I зона — сбалансированная зона, где уровень ажиотажа еще высок, но здравый смысл рекомендует покинуть позицию.

Небольшое отступление: крупный игрок и сильные деньги, это могут быть разные вещи.

Согласованность действий, никак не связанных людей, может быть очень высока. Потому может сложится впечатление что это один крупный игрок действует, “манипулятор”.

Но на деле всё может оказаться не так. И если постоянно думать о том что это всё делает крупный игрок, можно утонуть в параное. При этом потерять какую либо надежду на заработок. И не видеть рационального зерна.

Паранойя (др.-греч. παράνοια — «безумие», от παράνοος (παράνους) — «безумный») — редкий тип хронического психоза, обычно начинающегося в зрелом возрасте, для которого характерно постепенное развитие логически построенных монотематических систематизированных бредовых идей.

В классическом представлении страдающие паранойей отличаются нездоровой подозрительностью, склонностью видеть в случайных событиях происки врагов, выстраивать сложные теории заговоров против себя, с сохранением в другом логичности мышления.

Даже если думать что ты торгуешь против всех, необходимо тогда следить за всеми. Всех много, а ты один. Тогда нужно иметь систему слежения за всеми одновременно. Веришь ты этому или нет, но такие системы есть.

  • Кластерный график
  • Анализ динамики книги ордеров

Больше тебе ничего не нужно. Да и ума много не нужно что бы сравнить несколько показателей. Одну котировку на нескольких биржах.

Если то что ты видишь не очень похоже на “верняк”, то лучше отсидеться “на заборе”, чем впрыгивать во всё подряд, в погоне за златом.

“Я не ищу 7-футовые перекладины, чтобы прыгать через них; я ищу 1-футовые перекладины, через которые я могу перешагнуть.” Уоррен Баффет

Итог

Боль трейдера это всего лишь несколько пунктов, которые есть из за отсутствия базового уровня знаний. Желания быстрой наживы. А так же из за ощущения, что “такого больше не будет”.

Сначала вы закрываете эту проблему, а далее вспоминаем о системном подходе. Системно и на дистанции у вас будет результат. И даже не смотря на серии из убыточных сделок.

Тренировка не приводит к идеальным результатам, она приводит к стабильным результатам.