Торговые стратегии

Часть 7. Правда о чёрных лебедях

Ключевая правда заключается в том, что это чушь.

Начнём с простейшего, определения:

«Чёрный лебедь» — теория, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. Автором теории является Нассим Николас Талеб, который в своей книге «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости» (2007 г.) ввёл термин «события типа „чёрный лебедь“» (англ. TBS, The Black Swan).

Критерии «чёрного лебедя»:

  1. Событие является неожиданным (для эксперта).
  2. Событие производит значительные последствия.
  3. После наступления, в ретроспективе, событие имеет рационалистическое объяснение, как если бы событие было ожидаемым.

Для автора интернет и первая мировая это тоже чёрный лебедь. А так же великие научные открытия. Хм…

Итак, я не считаю Нассима Талеба дибилом, он все таки грамотный дядя. Который понял что такое рынки, и понял как стричь бабос в лёгкую.

Однако большинство людей, а верит в эту чушь большинство, возводит эту теорию в аксиому.

Что же, давайте разбираться.

Случайные открытия совершают только подготовленные умы. (Блез Паскаль.)

Значит человек который делает случайные открытия намеренно двигается к этому открытию. Или двигается рядом. Настолько рядом, что натыкается на якобы случайное открытие. Главное копать. (Запомните этот абзац).

Теперь к рынкам. Разного рода кризисы якобы внезапные. Шёл шёл, и бах кризис.

Нет.

Сначала люди думают о чем то, потом они составляют план, потом они что то делают, и только потом кризис.

Тяжелее всего прогнозировать погоду, потому что каждая молекула, по факту меняет «ход событий». Эффект бабочки.

Финансовый рынок это не та сложность, тут все прозрачно и очевидно. По сравнению с погодой.

Если у кого то случился кризис, значит он к делу подходил не достаточно внимательно. Значит он по ходу дела, многое упускал из виду. Специально или ненамеренно.

Но самое главное, что он уверенно шёл по пути ведущему к «кризису». (Вспомни про «копать»).

Обвал на рынке

Давай вспомним 2008 и рынок недвижимости. Люди знали что оно так будет. Они просто тянули. Они старались успеть заработать больше. До обвала. Потому как те кто обвалил рынок, знали, что это будет. Они просто не хотели стать первыми лопнувшими.

Сейчас продолжим…

Дядя Сорос

Сколько обвалов на рынке он сделал. Уууу. Британия, Сингапур, Китай. Это только самые крупные.
Он обваливал рынки, что бы заработать.

Теперь вопрос:

  • Можно ли обваливать фондовый или валютный рынок страны?
  • Да.
  • А сколько требуется времени на подготовку?
  • От полу года.

Ой. Говорите, нельзя спрогнозировать? Говорите, внезапно?

Такое готовится годами.

Так какой же это чёрный лебедь?

Я бы назвал это «слепой хомяк». «Недальновидный хомяк».

Кто двигает рынок?

Деньги, точнее ордера. Ордера в стакане. И если ордера в стакане больше не поддерживают рост актива… что будет? Правильно — обвал.

  • Кризис 2008 можно было ожидать?
  • Да.
  • Кризис 2008 можно было увидеть на рынке?
  • Да. Однако нужен был софт и куча данных. Но самое важное — это интерес.

Закон Паркинсона
Рост приводит к усложненности, а усложненность — это конец пути.

Уметь торговать на рынке это не стратегия. И разные формулы.
Уметь торговать на рынке — значит задавать правильные вопросы. В первую очередь себе.