Торговые стратегии

Часть 11. Риск-менеджмент

Эта статья самая нелюбимая, для большинства. Люди про это знают, про это говорят, но 90% этого не придерживаются и самое смешное, что они не понимают до конца что это такое.

И на это есть 4 причины: отрицание, гнев, торг, депрессия.
Даже если читали, советую обновить память. Это лишним не будет.

90% успеха зависит от риск-менеджмента, хотя фильмы и реклама утверждают обратное:

  • Одна сделка делает тебя миллионером.
  • Оллин на красное.
  • Тузэмун и Ламбо.

На деле все выходит иначе. Рынки могут лишить денег, даже если ты не торгуешь с плечом. Допустим купил ты какой нибудь альткоин, естественно на весь депозит, он упал на 70%, и биткоин упал на 30%, одна сделка и ты без денег.

Формально у тебя будут ещё деньги, но по факту, эта сумма будет в разы меньше изначальной.

Риск менеджмент это очень широкое понятие которое включает в себя не только сумму в сделку, а и сопутствующие факторы, такие как ликвидность актива, волатильность и другое.

90% людей с трудом понимают что такое риск менеджмент, потому что они никогда не управляли суммами, которые могут сдвинуть ликвидный актив на десятки процентов.

Под словом ликвидный я подразумеваю актив с суточным объемом торгов хотя бы в 100 миллионов долларов.

Несомненно мало кто управлял такими деньгами, однако что бы когда нибудь прийти к управлению такими деньгами, нужно начинать готовиться уже сейчас.

Потому что трейдеров которые зарабатывают уйма, а вот тех кто не теряет заработанное — единицы.

Риск менеджмент как ни странно начинается с психологии, потому что очень важно быть адекватным и объективным.

Дальше необходимо оценить свою стратегию статистически, сколько в плюс было и сколько в минус.
Как давно работает этот подход?
Почему он работает?

Однако ваши ответы должны быть полными и развёрнутыми, так что бы в конце объяснений вам дали денег. Ответы в стиле: «ну тут индикатор вниз, а тут скользящая вверх, значит покупаем» вообще ни разу не подходят. Одних тех индикаторов мало. Потому что рынок это не математическая модель, рынок это сложная структура с большим количеством участников. И самое главное что рынок это охота за ликвидностью, а не циферки на графике.

Если у вас начинает подгорать от того что вы сейчас читаете, потому что у вас индикаторы супер настроенные и вы зарабатываете, задайте себе один вопрос: а сколько денег мне нужно, что бы эта стратегия перестала работать?

Ведь рано или поздно, вы не сможете её торговать, например скальперы выпадают из своих стратегий первыми, потому что они уже сами становятся под прицел других мелких трейдеров.

Рано или поздно наступает проблема ликвидности и оттуда вытекает волатильность.

P.S.: это серия постов, но над вопросами в конце все же задумайтесь и дайте себе ответ, лучше письменно.